[DOWNLOAD] "Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie" by Meike Martina Hagemeister " eBook PDF Kindle ePub Free

📘 Read Now     📥 Download

eBook details

• Title: Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie
• Author : Meike Martina Hagemeister
• Release Date : January 10, 2010
• Genre: Economics,Books,Business & Personal Finance,Finance,
• Pages : * pages
• Size : 3589 KB

Description

Die Schätzung erwarteter Renditen ist eines der zentralen Anliegen der modernen Kapitalmarkttheorie. Meike Martina Hagemeister leitet erwartete Renditen aus den Erwartungen von Kapitalmarktteilnehmern mittels des Residual-Income-Modells ab. Diese Schätzungen setzt sie zur empirischen Untersuchung der Portfoliooptimierung nach Markowitz (1952) sowie für Tests von Kapitalmarktmodellen, welche auf dem Annahmerahmen des Capital-Asset-Pricing-Modells (CAPM) basieren, ein. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die betrachteten Schätzer der erwarteten Rendite eine höhere Präzision als traditionelle Schätzer besitzen und daher für die Implementierung der Portfoliooptimierung und für Tests der CAPM-Varianten zu empfehlen sind.

PDF Books "Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie" Online ePub Kindle